Do volatility determinants vary across futures contracts? insights from a smoothed bayesian estimator

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of futures markets
1. Verfasser:	Karali, Berna (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Dorfman, Jeffrey H. (VerfasserIn), Thurman, Walter N. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2010
Schlagworte:	Volatilität > Derivat > Bayes-Statistik > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0270-7314