Analytical VaR and expected shortfall for quadratic portfolios

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of derivatives
1. Verfasser:	Yueh, Meng-lan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wong, Mark C. W. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2010
Schlagworte:	Portfolio-Management > Risikomanagement > Risikomaß > Statistische Verteilung > Maßzahl > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1074-1240