Analysis of model implied volatility for jump diffusion models empirical evidence from the Nordpool market

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Energy economics
1. Verfasser: Nomikos, Nikos K. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Soldatos, Orestes A. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2010
Schlagworte:
Elektrizität > Markt > Optionsgeschäft > Nordeuropa > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0140-9883