Implications of market microstructure for realized variance measurement

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The European journal of finance
1. Verfasser: Djupsjöbacka, Daniel (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2010
Schlagworte:
Volatilität > Marktmikrostruktur > Monte-Carlo-Simulation > Varianzanalyse > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1351-847X