Central limit theorem for the realized volatility based on the tick time sampling

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance and stochastics
1. Verfasser:	Fukasawa, Masaaki (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2010
Schlagworte:	Nichtlineare Optimierung > Geld-Brief-Spanne > Volatilität > Marktmikrostruktur > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0949-2984