Improving portfolio selection using option-implied volatility and skewness

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Weitere Verfasser: DeMiguel, Victor (BerichterstatterIn), Plyakha, Yuliya (BerichterstatterIn), Uppal, Raman (BerichterstatterIn), Vilkov, Grigory (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: London Centre for Economic Policy Research 2010
Schriftenreihe:Discussion paper series / Centre for Economic Policy Research Financial economics 7686
Schlagworte:
1996-2010 > Portfolio-Management > Entscheidung unter Unsicherheit > Volatilität > Risikoprämie > Optionspreistheorie > USA > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:Parallel als Online-Ausg. erschienen
Beschreibung:44 S.
graph. Darst.