Improving portfolio selection using option-implied volatility and skewness

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Weitere Verfasser:	DeMiguel, Victor (BerichterstatterIn), Plyakha, Yuliya (BerichterstatterIn), Uppal, Raman (BerichterstatterIn), Vilkov, Grigory (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	London Centre for Economic Policy Research 2010
Schriftenreihe:	Discussion paper series / Centre for Economic Policy Research Financial economics 7686
Schlagworte:	1996-2010 > Portfolio-Management > Entscheidung unter Unsicherheit > Volatilität > Risikoprämie > Optionspreistheorie > USA > Arbeitspapier > Graue Literatur
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Keine Ergebnisse!