Measuring market risk for financial assets with moderate tail fatness the case of global government bond portfolios

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of decision sciences, risk and management
1. Verfasser:	Dimitrakopoulos, Dimitris (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Spyrou, Spyros I. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	1993-2008 > Risikomaß > Monte-Carlo-Simulation > Ausreißer > Rentenmarkt > Öffentliche Anleihe > Schätzung > Riskmetrics > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue: business administration : 2017 in review	2018	volume 8, nos. 1/2 (2018)
Business administration	2017	volume 7, nos. 1/2 (2017)
Current challenges and future prospects for shipping markets and ports	2016	volume 6, no. 3 (2016)
Special issue: Decision-making in the maritime sector	2011	3.2011,3/4