Measuring market risk for financial assets with moderate tail fatness the case of global government bond portfolios

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of decision sciences, risk and management
1. Verfasser:	Dimitrakopoulos, Dimitris (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Spyrou, Spyros I. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	1993-2008 > Risikomaß > Monte-Carlo-Simulation > Ausreißer > Rentenmarkt > Öffentliche Anleihe > Schätzung > Riskmetrics > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1753-7169