A portfolio optimality test based on the first-order stochastic dominance criterion

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of financial and quantitative analysis
1. Verfasser:	Kopa, Miloš (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Post, Thierry (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	Stochastischer Prozess > Portfolio-Management > Performance-Messung > Aktienmarkt > Theorie > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Introduction to Special issue on international corporate governance	2003	38.2003,1
Special issue on international corporate governance	2001	36.2001,2
Proceedings of the 16th annual meeting of the Western Finance Association, Jackson Hole, Wyoming, June 18 - 20, 1981	1981	16.1981,4