Enhancement of the applicability of Markowitz's portfolio optimization by utilizing random matrix theory

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Mathematical finance
1. Verfasser:	Bai, Zhidong (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Liu, Huixia (VerfasserIn), Wong, Wing Keung (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	Portfolio-Management > Bootstrap-Verfahren > Mathematische Optimierung > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0960-1627