Do macroeconomic variables have regime-dependent effects on stock return dynamics? evidence from the Markov regime switching model

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Economic modelling
1. Verfasser: Chang, Kuang-Liang (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2009
Schlagworte:
1965-2007 > Wirkungsanalyse > Kapitaleinkommen > Markov-Kette > ARCH-Modell > USA > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0264-9993