Estimating time-varying variances and covariances via nearest neighbour multivariate predictions applications to the NYSE and the Madrid Stock Exchange Index

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied economics
1. Verfasser:	Acosta-Gonzalez, Eduardo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Andrada Félix, Julián (VerfasserIn), Fernández Rodríguez, Fernando (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	Zeitreihenanalyse > Börsenkurs > USA > Spanien > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0003-6846