Estimation and forecasting in first-order vector autoregressions with near to unit roots and conditional heteroscedasticity

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of forecasting
1. Verfasser:	Pantelidis, Theologos (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Pittis, Nikitas (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	ARCH-Modell > Kointegration > Monte-Carlo-Simulation > Prognoseverfahren > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0277-6693