An explicitly solvable multi-scale stochastic volatility model option pricing and calibration problems

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of futures markets
Weitere Verfasser: Fatone, Lorella (BerichterstatterIn), Mariani, Francesca (BerichterstatterIn), Recchioni, Maria Cristina (BerichterstatterIn), Zirilli, Francesco (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2009
Schlagworte:
Optionspreistheorie > Volatilität > Stochastischer Prozess > Finanzmathematik > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0270-7314