GARCH processes - some exact results, some difficulties and a suggested remedy

GARCH processes - some exact results, some difficulties and a suggested remedy

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Forecasting volatility in the financial markets
1. Verfasser: Knight, John L. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Satchell, Stephen (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2007
Schlagworte:
1989-1991 > Volatilität > Stochastischer Prozess > ARCH-Modell > Theorie > Schätzung > Großbritannien > Aufsatz im Buch
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