An investigation of the relative performance of GARCH models versus simple rules in forecasting volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Forecasting volatility in the financial markets
1. Verfasser:	Silvey, Thomas A. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2007
Schlagworte:	Volatilität > Prognoseverfahren > ARCH-Modell > Simulation > Großbritannien > Aufsatz im Buch
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