Nonlinear adjustment in US bond yields an empirical model with conditional heteroskedasticity

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Economic modelling
1. Verfasser:	Lucchetti, Riccardo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Palomba, Giulio (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	Zinsstruktur > Anleihe > Kointegration > VAR-Modell > Nichtlineare Regression > USA > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0264-9993