A factor analysis of bond risk premia

"This paper uses the factor augmented regression framework to analyze the relation between bond excess returns and the macro economy. Using a panel of 131 monthly macroeconomic time series for the sample 1964:1-2007:12, we estimate 8 static factors by the method of asymptotic principal compone...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Ludvigson, Sydney C. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Ng, Serena (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Cambridge, Mass. 2009
Schriftenreihe:NBER working paper series 15188
Schlagworte:
1964-2007 > Volkswirtschaft > Wirtschaftslage > Finanzmarkt > Rentenmarkt > Kapitaleinkommen > Risikoprämie > Prognose > USA > Arbeitspapier > Graue Literatur
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