Evidence on inefficiency of the Euribor option market

This article examines the efficiency of the Euro Inter-bank Offered Rate (Euribor) option market based on a constant-volatility option pricing model of Heath et al. (HJM, 1990, 1992) over the period 1 January 2003 to 31 December 2005. Trading mispriced options associated with a riskless hedging stra...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied financial economics
1. Verfasser:	Kuo, I.-doun (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Lin, Yueh-neng (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	2003-2005 > Optionsgeschäft > Europa > Effizienzmarkthypothese > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
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Special issue: Purchasing power parity and real exchange rates	2006	16.2006,1/2

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