Bayesian estimation of single-regime and regime-switching GARCH models applications to financial risk management

Fribourg, Univ., Diss., 2008

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Ardia, David (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2008
Schlagworte:	Bayes-Statistik > ARCH-Modell > Regressionsanalyse > Nichtlineare Regression > Theorie > Graue Literatur > Hochschulschrift
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Zusammenfassung:	Fribourg, Univ., Diss., 2008
Beschreibung:	XI, 165 S. graph. Darst.