Does hedging with implied volatility factors improve the hedging efficiency of barrier options?

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of risk model validation
1. Verfasser:	Borak, Szymon (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Fengler, Matthias R. (VerfasserIn), Härdle, Wolfgang (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue: Credit portfolio modeling	2011	5.2011/12,2