Estimating the lognormal-gamma model of operational risk using the Markov chain Monte Carlo method

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of operational risk
1. Verfasser:	Ergashev, Bakhodir (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	Bankrisiko > Operationelles Risiko > Statistische Verteilung > Markov-Kette > Monte-Carlo-Simulation > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue: CSF Conference on Oprational Risk (Management and Measurement), Frankfurt 2013	201314	8.2013/14,4