Examining market efficiency for large and small-capitalization of TOPIX and FTSE stock indices

This article uses parametric and nonparametric Variance Ratio (VR) tests of Lo and Mackinlay (1988) and Wright (2000) to re-examine the weak-form Efficient Market Hypothesis (EMH) for the large- and small-capitalization stock indices of TOPIX (Tokyo Stock Price Index) and FTSE (Financial Times Stock...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied financial economics
1. Verfasser:	Hung, Jui-cheng (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Lee, Yen-Hsien (VerfasserIn), Pai, Tung-Yueh (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	Effizienzmarkthypothese > Aktienindex > Großbritannien > Japan > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
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Special issue: Purchasing power parity and real exchange rates	2006	16.2006,1/2

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