A censored stochastic volatility approach to the estimation of price limit moves

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of empirical finance
1. Verfasser: Hsieh, Ping-hung (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Yang, J. Jimmy (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2009
Schlagworte:
Aktienmarkt > Futures > Volatilität > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0927-5398