On improving the least squares Monte Carlo option valuation method

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Review of derivatives research
1. Verfasser: Areal, Nelson (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Rodrigues, Artur (VerfasserIn), Rocha Armada, Manuel da (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2008
Schlagworte:
Optionsgeschäft > Optionspreistheorie > Monte-Carlo-Simulation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1380-6645