Option pricing with constant and time-varying volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The VaR implementation handbook
1. Verfasser:	Semmler, Willi (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Youssef, Karim M. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Black-Scholes-Modell > Theorie > Aufsatz im Buch
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