Implied deterministic volatility functions an empirical test for Euribor options

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of futures markets
1. Verfasser: Kuo, I.-doun (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Wang, Kai-Li (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2009
Schlagworte:
Optionspreistheorie > Volatilität > Optionsgeschäft > Geldmarkt > EU-Staaten > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0270-7314