Modelling VaR for foreign-asset portfolios in continuous time

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Economic modelling
1. Verfasser: Chen, Fen-ying (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Liao, Szu-Lang (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2009
Schlagworte:
Risikomaß > Portfolio-Investition > Portfolio-Management > Wechselkurs > Volatilität > Korrelation > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0264-9993