Modeling stock markets' volatility using GARCH models with Normal, Student's t and stable Paretian distributions

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Statistical papers
1. Verfasser:	Curto, José Dias (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Pinto, José Castro (VerfasserIn), Tavares, Gonçalo Nuno (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	Börsenkurs > Volatilität > Statistische Verteilung > Modellierung > ARCH-Modell > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0932-5026