Pricing CMS spreads in the Libor market model

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Belomestny, Denis (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Kolodko, Anastasia (VerfasserIn), Schoenmakers, John G. M. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Berlin WIAS 2008
Schriftenreihe:Preprint / Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik im Forschungsverbund Berlin e.V. 1386
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Beschreibung
Beschreibung:Literaturverz. S. 13
Unterschiede zwischen dem gedruckten Dokument und der elektronischen Ressource können nicht ausgeschlossen werden. - Auch als elektronische Ausg. vorhanden
Beschreibung:15 S.
graph. Darst.
30 cm