Quantitatives Risikomanagement von ABS-Strukturen nach der Finanzkrise Asset Backed Securities

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Risiko-Manager
1. Verfasser: Dürr, Holger (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Schnabl, Jan (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:ger
Veröffentlicht: 2009
Schlagworte:
Asset-Backed Securities > Derivat > Kreditrisiko > Bewertung > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel Jahr Verfasser
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Auslagerung von problembehafteten Vermögenswerten : rechtliche Rahmenbedingungen bei NPL-Transaktionen 2012 Klüwer, Arne C.
Die Welt ist nicht normal (verteilt) : Modellierung von Abhängigkeiten 2012 Mai, Jan-Frederik
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"Risikomanagement ist eine Kultur, kein Kult" 2012 Wilson, Thomas Charles
Globale Ungleichgewichte infolge von Basel III : Spillover-Effekte im Ländervergleich 2012 Zimmermann, Guido
Einsatz der Open Source Software R im Risikomanagement : The R Project for Statistical Computing 2012 Frings, Heiko
"Staatsanleihen waren niemals völlig risikolos" : Diskussionsrunde zum Thema Sovereign Risk 2012
Die Liquiditätsanforderungen und deren Auswirkungen : Basel III 2012 Goodfellow, Christiane
Instabilität von Diversifikationseffekten : Herausforderung im Risikomanagement 2012 Ziggel, Daniel
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OpRisk-Modellierung in einer Bausparkasse : Praxisbericht Bausparkasse Schwäbisch Hall 2012 Peter, Andreas
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