Volatility spillovers between equity and currency markets evidence from major Latin American countries

This paper investigates the nature of volatility spillovers between stock returns and a number of exchange rates in six Latin American countries and one European economy in the 1998-2006 period. We divide our sample into sub periods, prior to and after the introduction of the Euro and we apply the E...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Cuadernos de economía
1. Verfasser: Nieves Morales, Lucía de las (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2008
Schlagworte:
Aktienmarkt > Devisenmarkt > Kapitaleinkommen > Wechselkurs > Volatilität > ARCH-Modell > Lateinamerika > Währungspolitik > Außenwirtschaft > Marktrisiko > Internationales Währungssystem > Kreditmarkt > Börse > Wirtschaftspolitik > Koordination > Finanzkrise > Aufsatz in Zeitschrift
Online Zugang:Volltext
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