Forecasting volatility with outliers in GARCH models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of forecasting
1. Verfasser:	Charles, Amélie (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2008
Schlagworte:	ARCH-Modell > Volatilität > Prognoseverfahren > Statistische Methode > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0277-6693