Efficient pricing algorithms for exotic derivatives = Efficie͏̈nte waarderingsalgoritmen voor exotische derivaten

Zugl.: Rotterdam, Erasmus Univ., Diss., 2008

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Lord, Roger (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Amsterdam Thela Thesis 2008
Schriftenreihe:	Tinbergen Institute research series 437 Research series / Universiteit van Amsterdam
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Volatilität > Derivat > Stochastischer Prozess > Algorithmus > Theorie > Stochastische Volatilität > Graue Literatur > Hochschulschrift
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Keine Ergebnisse!