A simple test for GARCH against a stochastic volatility model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of financial econometrics
1. Verfasser:	Franses, Philip Hans (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Leij, Marco van der (VerfasserIn), Paap, Richard (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2008
Schlagworte:	ARCH-Modell > Volatilität > Stochastischer Prozess > Statistischer Test > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
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