Detections of changes in return by a wavelet smoother with conditional heteroscedastic volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of econometrics
1. Verfasser: Chen, Gong-meng (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Choi, Yoon K. (VerfasserIn), Zhou, Yong (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2008
Schlagworte:
Regressionsanalyse > Nichtparametrisches Verfahren > Zustandsraummodell > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0304-4076