Evidence of non-stationary bias in scaling by square root of time implications for value-at-risk

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Journal of international financial markets, institutions & money
1. Verfasser:	Saadi, Samir (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Rahman, Abdul H. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2008
Schlagworte:	Risikomaß > Aufsatz in Zeitschrift
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