Can exchange rates forecast commodity prices?
"This paper demonstrates that "commodity currency" exchange rates have remarkably robust power in predicting future global commodity prices, both in-sample and out-of-sample. A critical element of our in-sample approach is to allow for structural breaks, endemic to empirical exchange...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | , |
| Format: | UnknownFormat |
| Sprache: | eng |
| Veröffentlicht: |
Cambridge, Mass.
National Bureau of Economic Research
2008
|
| Schriftenreihe: | NBER working paper series
13901 |
| Schlagworte: |
1973-2008
> Wechselkurs
> Währung
> Prognose
> Rohstoffpreis
> Kausalanalyse
> Theorie
> Welt
> Arbeitspapier
> Graue Literatur
|
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Tag hinzufügen Keine Ergebnisse!