Realized covariance tick-by-tick in presence of rounded time stamps and general microstructure effects

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Corsi, Fulvio (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Audrino, Francesco (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: St. Gallen Dep. of Economics, Univ. 2008
Schriftenreihe:Discussion paper / Universität St. Gallen, Department of Economics 2008-04
Schlagworte:
1990-2003 > Schätztheorie > Monte-Carlo-Simulation > Korrelation > Systematischer Fehler > Marktmikrostruktur > Rentenmarkt > USA > Arbeitspapier > Graue Literatur
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