Das Vanna-Volga-Modell zur Konstruktion implizierter Volatilitäten Ermittlung konsistenter Marktpreise für europäische DAX-Optionen

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Risiko-Manager
1. Verfasser:	Eren, Murat (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	ger
Veröffentlicht:	2008
Schlagworte:	Aktienoption > Volatilität > Empirische Methode > Aufsatz in Zeitschrift
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