Likelihood-based analysis for dynamic factor models

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Jungbacker, Borus (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Koopman, Siem Jan (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Amsterdam u.a. 2008
Schriftenreihe:Discussion paper / Tinbergen Institute 4, Econometrics 2008,007
Schlagworte:
Maximum-Likelihood-Schätzung > Faktorenanalyse > Zustandsraummodell > Monte-Carlo-Simulation > Markov-Kette > Theorie > EM algorithm > Arbeitspapier > Graue Literatur
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