Long memory modelling of inflation with stochastic variance and structural breaks

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Bos, Charles S. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Koopman, Siem Jan (VerfasserIn), Ooms, Marius (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Amsterdam u.a. 2007
Schriftenreihe:	Discussion paper / Tinbergen Institute 4, Econometrics 2007,099
Schlagworte:	Inflation > Strukturbruch > Stochastischer Prozess > Stichprobenerhebung > Monte-Carlo-Simulation > Maximum-Likelihood-Schätzung > Modellierung > USA > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	27 S. graph. Darst.