Long memory modelling of inflation with stochastic variance and structural breaks

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Bos, Charles S. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Koopman, Siem Jan (VerfasserIn), Ooms, Marius (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Amsterdam u.a. 2007
Schriftenreihe:Discussion paper / Tinbergen Institute 4, Econometrics 2007,099
Schlagworte:
Inflation > Strukturbruch > Stochastischer Prozess > Stichprobenerhebung > Monte-Carlo-Simulation > Maximum-Likelihood-Schätzung > Modellierung > USA > Arbeitspapier > Graue Literatur
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