Large deviations in multifactor portfolio credit risk

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Mathematical finance
1. Verfasser: Glasserman, Paul (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Kang, Wanmo (VerfasserIn), Shahabuddin, Perwez (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2007
Schlagworte:
Portfolio-Management > Kreditrisiko > Verlust > Statistische Verteilung > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0960-1627