The role of stochastic volatility and return jumps reproducing volatility and higher moments in the KOSPI 200 returns dynamics

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Review of quantitative finance and accounting
Weitere Verfasser:	Kim, In-joon (BerichterstatterIn), Baek, In-Seok (BerichterstatterIn), Noh, Jaesun (BerichterstatterIn), Kim, Sol (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2007
Schlagworte:	Stochastischer Prozess > Volatilität > Momentenmethode > Monte-Carlo-Simulation > Markov-Kette > Optionspreistheorie > Theorie > Südkorea > Jump diffusion > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue: In memory of Lawrence Fisher	2010	35.2010,2