Switching VARMA term structure models extended version

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Monfort, Alain (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Pegoraro, Fulvio (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Paris 2007
Schriftenreihe:Série des documents de travail du CREST 2007,19
Schlagworte:
Zinsstruktur > Modellierung > ARMA-Modell > Theorie > Arbeitspapier > Graue Literatur
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