Hedging for multi-period downside risk in the presence of jump dynamics and conditional heteroskedasticity

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Applied economics
1. Verfasser: Lee, Ming-chih (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Hung, Jui-cheng (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2007
Schlagworte:
1996-1999 > Futures > Hedging > Risikomaß > Risikoaversion > Theorie > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0003-6846