Method of moment estimation in the COGARCH (1,1) model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The econometrics journal
Weitere Verfasser:	Haug, Stephan (BerichterstatterIn), Klüppelberg, C. (BerichterstatterIn), Lindner, Alexander (BerichterstatterIn), Zapp, Matthias (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2007
Schlagworte:	ARCH-Modell > Momentenmethode > Volatilität > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1368-4221