Panel data tests of return models with applications to global stock returns

Zugl.: New Haven, Conn., Yale Univ., Diss., 2005

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Hjalmarsson, Erik (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2005
Schlagworte:
Panel > Regressionsanalyse > Kapitaleinkommen > Prognoseverfahren > Monte-Carlo-Simulation > Theorie > Dividende > Finanzanalyse > Zinsstruktur > Schätzung > OECD-Staaten > Einheitswurzeltest > Systematischer Fehler > Graue Literatur > Hochschulschrift
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